PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HY3M.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HY3M.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) and ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HY3M.DE returned 9.20%/yr vs 5.61%/yr for ENDH.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HY3M.DE charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for ENDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности HY3M.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HY3M.DE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.35%.

HY3M.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.76%
1 год
9.61%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

ENDH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.35%
1 год
3.21%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HY3M.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		6.76%-3.30%18.25%4.13%-2.51%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.35%7.89%6.59%5.41%-2.48%

Correlation

The correlation between HY3M.DE and ENDH.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с HY3M.DE:
HY3M.DE с G2X.DEHY3M.DE с CGB.DEHY3M.DE с FRCK.DEHY3M.DE с GASF.DEHY3M.DE с JMBA.DEHY3M.DE с ASRD.DEHY3M.DE с ESP0.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DE

Доходность на риск

HY3M.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HY3M.DE
Ранг доходности на риск HY3M.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY3M.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY3M.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY3M.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HY3M.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HY3M.DEENDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.65

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.98

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.44

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

4.19

+4.98

HY3M.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HY3M.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HY3M.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HY3M.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка HY3M.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY3M.DE и ENDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HY3M.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-6.78%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.21%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-2.71%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.68%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-1.11%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.76%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HY3M.DE и ENDH.DE

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) составляет 1.80%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что HY3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HY3M.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.64%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

4.60%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

4.94%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

4.99%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

4.99%

+8.20%

Сравнение комиссий HY3M.DE и ENDH.DE

HY3M.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HY3M.DE и ENDH.DE

Ни HY3M.DE, ни ENDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HY3M.DE and ENDH.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HY3M.DE.

HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: VanEck and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for HY3M.DE and 0.28% for ENDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HY3M.DE и ENDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор