PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с EMIG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с EMIG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while EMIG.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR6.DE returned 0.23%/yr vs 0.76%/yr for EMIG.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for EMIG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и EMIG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у EMIG.DE с доходностью 1.49%.

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

EMIG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.51%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и EMIG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-1.10%
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		1.49%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%2.63%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and EMIG.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.23

The correlation between ZPR6.DE and EMIG.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ZPR5.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с FRCK.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. EMIG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c EMIG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DEEMIG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.19

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.46

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.26

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

0.38

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. EMIG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EMIG.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и EMIG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DEEMIG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.19

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.04

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и EMIG.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки EMIG.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и EMIG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DEEMIG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-16.46%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-16.16%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-16.16%

+14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-16.16%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-13.38%

+13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-8.22%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

10.99%

-10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и EMIG.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.61%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEEMIG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

3.57%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

21.95%

-19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

12.46%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

12.21%

-7.08%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и EMIG.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EMIG.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и EMIG.DE

Ни ZPR6.DE, ни EMIG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and EMIG.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMIG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMIG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while EMIG.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.45% for EMIG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и EMIG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор