PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с CEB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с CEB0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPR6.DE returned 3.15% vs 1.54% for CEB0.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for CEB0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и CEB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CEB0.DE с доходностью 1.63%.

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

CEB0.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.65%
1 год
1.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и CEB0.DE

2026 (YTD)20252024
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%2.59%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.63%0.43%6.89%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and CEB0.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с FESD.DECEB0.DE с UEFS.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DECEB0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.94

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.38

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

3.02

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. CEB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CEB0.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и CEB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DECEB0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.94

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

2.03

-1.96

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и CEB0.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и CEB0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DECEB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-1.83%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-1.11%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.34%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-0.38%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и CEB0.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.61%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DECEB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.02%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

1.45%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

1.68%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

2.03%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

2.03%

+3.10%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и CEB0.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CEB0.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и CEB0.DE

ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.81%1.84%1.43%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and CEB0.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEB0.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEB0.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.40% for CEB0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и CEB0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор