PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с SNAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с SNAZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and SNAZ.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while SNAZ.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR5.DE returned 2.88%/yr vs -0.19%/yr for SNAZ.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.53%/yr for SNAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и SNAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у SNAZ.DE с доходностью 0.59%.

ZPR5.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
2.65%
С начала года
3.94%
1 год
6.30%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.99%

SNAZ.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.59%
1 год
3.64%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и SNAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		3.94%-4.10%11.01%2.52%-1.05%7.95%-5.91%
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.59%6.26%4.36%5.28%-14.17%-1.55%5.52%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and SNAZ.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с SNAZ.DE:
SNAZ.DE с CEB0.DESNAZ.DE с ICGB.DESNAZ.DE с IS0Q.DESNAZ.DE с LYQS.DESNAZ.DE с IS0S.DESNAZ.DE с ASRD.DESNAZ.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. SNAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SNAZ.DE
Ранг доходности на риск SNAZ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c SNAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR5.DESNAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.05

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.59

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.25

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.53

+0.85

ZPR5.DE vs. SNAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNAZ.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и SNAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и SNAZ.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -22.24%, примерно равная максимальной просадке SNAZ.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и SNAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DESNAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-21.88%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-2.91%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-3.82%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

-21.88%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.73%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-7.60%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.80%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и SNAZ.DE

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DESNAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.09%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.81%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

3.45%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

5.07%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

7.63%

+2.95%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и SNAZ.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SNAZ.DE в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и SNAZ.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как SNAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.74%5.10%4.13%3.17%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and SNAZ.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR5.DE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR5.DE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.53% for SNAZ.DE.

ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while SNAZ.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.53% for SNAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и SNAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор