Сравнение EMA5.DE с XUEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE).
EMA5.DE и XUEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMA5.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMA5.DE и XUEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMA5.DE и XUEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 0.75% | -2.57% | 14.01% | 3.79% | -5.07% | 7.86% | -1.26% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 0.38% | 0.43% | 11.58% | 6.72% | -14.47% | 4.14% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EMA5.DE показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у XUEM.DE с доходностью 0.38%.
EMA5.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
XUEM.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMA5.DE и XUEM.DE
И EMA5.DE, и XUEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMA5.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск
EMA5.DE
XUEM.DE
Сравнение EMA5.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMA5.DE | XUEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.18 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.30 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.35 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMA5.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.18 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EMA5.DE и XUEM.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA5.DE и XUEM.DE
Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что сопоставимо с доходностью XUEM.DE в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 4.66% | 5.61% | 5.39% | 4.22% | 2.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 4.65% | 4.97% | 6.06% | 5.00% | 5.62% | 6.82% | 4.07% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок EMA5.DE и XUEM.DE
Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и XUEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMA5.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -26.83% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.06% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.01% | -17.85% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -5.56% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.49% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.68% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA5.DE и XUEM.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) имеют волатильность 2.05% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMA5.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 4.20% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 8.90% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 8.78% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 10.54% | -3.58% |