Сравнение ZPR5.DE с ASRC.DE
ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR5.DE returned 3.18%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for ASRC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPR5.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPR5.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
ZPR5.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 2.25%
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 2.14% | -4.12% | 11.04% | 2.52% | -1.06% | 6.93% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.85% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between ZPR5.DE and ASRC.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between ZPR5.DE and ASRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR5.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
ZPR5.DE
ASRC.DE
Сравнение ZPR5.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR5.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.01 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 8.61 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR5.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.32 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZPR5.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR5.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -15.59% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.97% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -12.90% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -15.59% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -0.23% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.23% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.04% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR5.DE и ASRC.DE
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 0.96%, в то время как у BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR5.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.62% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 5.09% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 6.79% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 9.24% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 9.15% | -1.95% |
Сравнение комиссий ZPR5.DE и ASRC.DE
ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ASRC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR5.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.83% | 5.10% | 4.16% | 3.16% | 2.54% | 2.63% | 3.53% | 3.34% | 2.73% | 3.18% | 2.72% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR5.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for ZPR5.DE.
ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.25% for ASRC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор