PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRC.DE с IS3C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRC.DE с IS3C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE).

ASRC.DE и IS3C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASRC.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASRC.DE и IS3C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRC.DE и IS3C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRC.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF		-1.30%13.42%5.17%9.72%-17.46%1.29%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-4.42%18.90%-7.34%8.72%-24.95%-6.65%
Разные валюты инструментов

ASRC.DE торгуется в USD, в то время как IS3C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRC.DE показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -4.42%.

ASRC.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.79%
3 года*
8.04%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

IS3C.DE

1 день
1.62%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.33%
1 год
8.81%
3 года*
3.65%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
-0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ASRC.DE:
ASRC.DE с ENDH.DEASRC.DE с EMIG.DEASRC.DE с EMIE.DEASRC.DE с XUEB.DEASRC.DE с UEFS.DEASRC.DE с FESD.DEASRC.DE с ASRD.DE
Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ZPR5.DEIS3C.DE с CEB0.DE

Сравнение комиссий ASRC.DE и IS3C.DE

ASRC.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ASRC.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

Доходность на риск

ASRC.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRC.DE
Ранг доходности на риск ASRC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRC.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRC.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRC.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRC.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRC.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRC.DEIS3C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.79

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.23

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.92

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

3.43

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRC.DE vs. IS3C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRC.DE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IS3C.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRC.DE и IS3C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRC.DEIS3C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.79

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.25

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между ASRC.DE и IS3C.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRC.DE и IS3C.DE

Ни ASRC.DE, ни IS3C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRC.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Просадки

Сравнение просадок ASRC.DE и IS3C.DE

Максимальная просадка ASRC.DE за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRC.DE и IS3C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRC.DEIS3C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-30.78%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-5.62%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-30.47%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-19.18%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.04%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.42%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRC.DE и IS3C.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ASRC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRC.DEIS3C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.80%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

6.15%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

11.13%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

13.62%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

13.28%

-5.00%