PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR1.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR1.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR1.DE returned 3.55%/yr vs 6.47%/yr for SPYM.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZPR1.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR1.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR1.DE торгуется в USD, в то время как SPYM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR1.DE показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 16.41%.

ZPR1.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.83%
С начала года
1.99%
1 год
3.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

SPYM.DE

1 день
-1.86%
1 месяц
-8.64%
6 месяцев
10.53%
С начала года
16.41%
1 год
31.63%
3 года*
19.60%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR1.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		1.99%4.23%5.21%5.01%1.38%-0.06%0.35%0.87%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		16.41%34.41%7.53%9.40%-19.59%-3.03%16.65%7.12%

Correlation

The correlation between ZPR1.DE and SPYM.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с C101.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

ZPR1.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR1.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR1.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.46

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
1.99

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.27

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

2.50

+6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.35

7.73

+32.62

ZPR1.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR1.DE на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR1.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR1.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка ZPR1.DE за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR1.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR1.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-55.98%

+54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-12.60%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-17.78%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-34.98%

+34.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-11.02%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-28.46%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

4.08%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR1.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) составляет 0.62%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ZPR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR1.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

8.71%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

19.35%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

21.65%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

19.29%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.16%

19.67%

-18.51%

Сравнение комиссий ZPR1.DE и SPYM.DE

ZPR1.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR1.DE и SPYM.DE

Ни ZPR1.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR1.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

ZPR1.DE is categorized as Money Market, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.05% for ZPR1.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR1.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор