PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZPR.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		2.09%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%1.36%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZPR.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.12%

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZNQ.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.88

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.35

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.20

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.56

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

4.56

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.88

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.57

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZNQ.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.07%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-32.09%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.03%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-32.09%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.73%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.76%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.45%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.38%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

12.68%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

22.59%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

20.84%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

22.46%

-10.91%