PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZPR.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		2.09%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZPR.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.18% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.12%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZLB.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.50

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.01

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.45

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

8.28

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.50

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.12

-0.80

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZLB.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.07%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-33.96%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.53%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-13.04%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-33.96%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.58%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-2.51%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.63%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

7.65%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

10.47%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

9.56%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

12.19%

-0.64%