Сравнение ZPH.TO с ZSP.TO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZPH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZPH.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZPH.TO returned 5.84%/yr vs 15.47%/yr for ZSP.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZPH.TO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 13.16%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 13.16% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 15.61% | 24.69% | 3.28% | 13.09% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and ZSP.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between ZPH.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPH.TO и ZSP.TO
Секторы
ZPH.TO
ZSP.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPH.TO
ZSP.TO
Финансовые услуги
ZPH.TO
ZSP.TO
Здравоохранение
ZPH.TO
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
ZPH.TO
ZSP.TO
Промышленность
ZPH.TO
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
ZPH.TO
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
ZPH.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
ZPH.TO
-
ZSP.TO
Энергетика
ZPH.TO
-
ZSP.TO
Недвижимость
ZPH.TO
-
ZSP.TO
Коммунальные услуги
ZPH.TO
-
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
ZSP.TO
Сравнение ZPH.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.87 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.62 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -26.94% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -8.61% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -18.95% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -22.25% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.32% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.33% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.17% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 9.61% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 12.22% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 15.09% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 16.38% | -3.79% |
Сравнение комиссий ZPH.TO и ZSP.TO
ZPH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ZPH.TO.
ZPH.TO is categorized as Derivative Income, while ZSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.65% for ZPH.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор