PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDX.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDX.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

ZPDX.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDX.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		0.17%14.73%10.10%18.67%-11.83%25.89%-2.05%8.15%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		13.88%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 13.88%.

ZPDX.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.17%
6 месяцев
4.44%
1 год
8.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.92%
С начала года
13.88%
6 месяцев
24.33%
1 год
43.63%
3 года*
24.58%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с IESG.LZPDX.DE с EMID.L
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий ZPDX.DE и 5MVL.DE

ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDX.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDX.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDX.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.24

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.81

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.88

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

14.02

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDX.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDX.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDX.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDX.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.24

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZPDX.DE и 5MVL.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDX.DE и 5MVL.DE

Ни ZPDX.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDX.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDX.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-32.25%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.51%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-20.60%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.83%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.39%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDX.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) составляет 5.92%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDX.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.89%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

14.23%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.39%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

16.24%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

18.62%

-1.93%