PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDS.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDS.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDS.DE returned 6.84%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZPDS.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDS.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции ZPDS.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 6.84% против 9.90% соответственно.

ZPDS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.00%
3 года*
4.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.84%

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		7.50%-8.90%20.38%-5.08%5.38%26.65%-0.79%29.96%-4.12%-1.59%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between ZPDS.DE and SPYM.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.28

The correlation between ZPDS.DE and SPYM.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с WELW.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

ZPDS.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDS.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDS.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.79

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.69

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.50

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

4.80

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

17.28

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDS.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDS.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDS.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDS.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.79

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ZPDS.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDS.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-36.28%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.38%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-18.96%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-23.86%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.29%

-31.69%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-2.74%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-9.95%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.89%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDS.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) составляет 6.04%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDS.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.34%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

15.16%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

17.87%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.78%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

18.40%

-4.42%

Сравнение комиссий ZPDS.DE и SPYM.DE

ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDS.DE и SPYM.DE

Ни ZPDS.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDS.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

ZPDS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.15% for ZPDS.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор