Сравнение ZPDF.DE с XDWF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).
ZPDF.DE и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и XDWF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и XDWF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.52% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | -4.93% | 15.35% | 34.08% | 12.42% | -4.87% | 39.49% | -11.91% | 29.11% | -13.92% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у XDWF.DE с доходностью -4.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDF.DE имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции XDWF.DE немного отстают с 11.76%.
ZPDF.DE
- 1 день
- -13.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 11.96%
XDWF.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и XDWF.DE
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
XDWF.DE
Сравнение ZPDF.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | XDWF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.60 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.30 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.19 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и XDWF.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и XDWF.DE
Ни ZPDF.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и XDWF.DE
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и XDWF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -42.06% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.13% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -19.74% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -42.06% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -6.79% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -6.11% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.01% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и XDWF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 5.08% | +16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 10.10% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 18.20% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.27% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 18.70% | +3.73% |