PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

ZPDF.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%11.44%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.78%4.71%32.33%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью -2.78%.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

SPYL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.07%
1 год
10.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий ZPDF.DE и SPYL.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DESPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.92

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.38

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

8.06

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.73

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и SPYL.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и SPYL.DE

Ни ZPDF.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-23.27%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.34%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-5.00%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.41%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.10%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и SPYL.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

3.59%

+18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

8.59%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

17.20%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

14.87%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

14.87%

+7.56%