PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE).

ZPDF.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%4.42%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		-2.73%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью -2.73%.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

SPPY.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.35%
3 года*
16.75%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и SPPY.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DESPPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.72

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.06

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.81

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

9.96

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPPY.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и SPPY.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и SPPY.DE

Ни ZPDF.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и SPPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-33.31%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.51%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-23.82%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-4.74%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.95%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.89%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и SPPY.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

3.85%

+18.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

8.40%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

17.14%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.45%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

17.72%

+4.71%