PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE).

ZPDF.DE и LYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. LYBK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-12.29%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		-6.90%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью -6.90%.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

LYBK.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
6.42%
1 год
36.42%
3 года*
41.55%
5 лет*
29.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с X7PP.L

Сравнение комиссий ZPDF.DE и LYBK.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DELYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.39

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.85

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.52

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

8.73

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.39

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.14

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и LYBK.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и LYBK.DE

Ни ZPDF.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и LYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-62.22%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-17.12%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-34.32%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-13.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-19.91%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.94%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и LYBK.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

9.81%

+12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

17.49%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

26.01%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

25.22%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

28.55%

-6.12%