PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с WRNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с WRNW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy. Both are passively managed. Over the past year, ZPDE.DE returned 44.87% vs 107.60% for WRNW.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for WRNW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и WRNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у WRNW.DE с доходностью 30.17%.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и WRNW.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%4.15%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and WRNW.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between ZPDE.DE and WRNW.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. WRNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c WRNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEWRNW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.54

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.04

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.07

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

23.97

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. WRNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа WRNW.DE равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и WRNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEWRNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.54

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и WRNW.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки WRNW.DE в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и WRNW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEWRNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-49.14%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-15.04%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.04%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-20.88%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.44%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и WRNW.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.53%, в то время как у WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEWRNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

10.28%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

19.33%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

30.01%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

26.02%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

26.02%

+2.87%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и WRNW.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WRNW.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и WRNW.DE

Ни ZPDE.DE, ни WRNW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and WRNW.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WRNW.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.45% for WRNW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и WRNW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор