PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZPDE.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, а WELP.DE немного выше – 34.22%.


ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и WELP.DE


2026 (YTD)2025202420232022
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
32.72%-2.67%9.39%-2.97%-0.56%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and WELP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between ZPDE.DE and WELP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ZPDE.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZPDE.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.47

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.93

-3.84

ZPDE.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZPDE.DEWELP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и WELP.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и WELP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZPDE.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-23.55%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.22%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-23.55%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.77%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-7.88%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.56%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и WELP.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZPDE.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.37%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

16.27%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

19.25%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

19.61%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

19.61%

+9.28%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и WELP.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и WELP.DE

ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.


ПозицияTTM202520242023
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
2.85%3.78%3.64%0.79%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, ZPDE.DE and WELP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор