Сравнение ZPDE.DE с WELP.DE
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDE.DE returned 14.16%/yr vs 14.42%/yr for WELP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и WELP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, а WELP.DE немного выше – 34.22%.
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
WELP.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и WELP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | -0.56% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 34.22% | -1.54% | 7.90% | 0.25% | 6.11% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and WELP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between ZPDE.DE and WELP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
WELP.DE
Сравнение ZPDE.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | WELP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.47 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 11.93 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и WELP.DE
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и WELP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -23.55% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -12.22% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -23.55% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -4.77% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -7.88% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.56% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и WELP.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.37% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 16.27% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 19.25% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 19.61% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 19.61% | +9.28% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и WELP.DE
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и WELP.DE
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 2.85% | 3.78% | 3.64% | 0.79% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ZPDE.DE and WELP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.
ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.59% for WELP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и WELP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор