PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с WDNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с WDNR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and WDNR.DE (Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while WDNR.DE tracks the Bloomberg BioEnergy ESG. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 6.68%/yr for WDNR.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for WDNR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и WDNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, а WDNR.DE немного ниже – 32.56%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE превзошли акции WDNR.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.68% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

WDNR.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
2.71%
С начала года
32.56%
6 месяцев
30.08%
1 год
52.59%
3 года*
8.76%
5 лет*
15.63%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и WDNR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		32.56%10.93%-16.29%-1.60%53.34%50.49%-37.73%13.17%-12.36%-8.17%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and WDNR.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between ZPDE.DE and WDNR.DE shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с WDNR.DE:
WDNR.DE с INRG.LWDNR.DE с D6RD.DEWDNR.DE с LOGS.DEWDNR.DE с XUEN.DEWDNR.DE с ESIE.DEWDNR.DE с V0IH.DEWDNR.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEWDNR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.01

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.02

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.91

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

24.02

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. WDNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа WDNR.DE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и WDNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEWDNR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.01

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и WDNR.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и WDNR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEWDNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-62.27%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.85%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-34.75%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-40.22%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-61.84%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.19%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-16.70%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.18%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и WDNR.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEWDNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.95%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

13.82%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

17.36%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

22.68%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

27.02%

+1.87%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и WDNR.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDNR.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и WDNR.DE

Ни ZPDE.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and WDNR.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for WDNR.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while WDNR.DE tracks Bloomberg BioEnergy ESG. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.35% for WDNR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и WDNR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор