PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNR.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDNR.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE).

WDNR.DE и ESIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg BioEnergy ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDNR.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDNR.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		29.90%10.93%-16.29%-1.60%53.34%50.49%3.56%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		43.14%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, WDNR.DE показывает доходность 29.90%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 43.14%.

WDNR.DE

1 день
1.40%
1 месяц
10.81%
С начала года
29.90%
6 месяцев
34.71%
1 год
49.42%
3 года*
6.07%
5 лет*
16.66%
10 лет*
7.49%

ESIE.DE

1 день
3.49%
1 месяц
17.96%
С начала года
43.14%
6 месяцев
50.01%
1 год
47.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WDNR.DE:
WDNR.DE с INRG.LWDNR.DE с SMLP.DEWDNR.DE с XUEN.DEWDNR.DE с D6RD.DEWDNR.DE с LOGS.DEWDNR.DE с V0IH.DEWDNR.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с SMLP.DEESIE.DE с NUKL.DE

Сравнение комиссий WDNR.DE и ESIE.DE

WDNR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%.

WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WDNR.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNR.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNR.DEESIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.02

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.44

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.89

5.46

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.68

20.02

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNR.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNR.DE на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ESIE.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNR.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNR.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.02

-0.77

Корреляция

Корреляция между WDNR.DE и ESIE.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNR.DE и ESIE.DE

Ни WDNR.DE, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDNR.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка WDNR.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNR.DE и ESIE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDNR.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-26.20%

-36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-16.09%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-26.20%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.60%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-6.67%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.80%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNR.DE и ESIE.DE

Текущая волатильность для Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) составляет 7.27%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что WDNR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDNR.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

10.34%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

16.28%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

23.30%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

23.42%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

23.89%

+3.18%