Сравнение WDNR.DE с LOGS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE).
WDNR.DE и LOGS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg BioEnergy ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. LOGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDNR.DE и LOGS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDNR.DE и LOGS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDNR.DE Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 29.90% | 10.93% | -16.29% | -1.60% | 53.34% | 50.49% | -37.73% | 13.17% | -12.36% | -8.17% |
LOGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 34.48% | 44.49% | -2.07% | 2.19% | 28.95% | 21.06% | -21.75% | 4.34% | 5.49% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WDNR.DE показывает доходность 29.90%, что значительно ниже, чем у LOGS.DE с доходностью 34.48%. За последние 10 лет акции WDNR.DE уступали акциям LOGS.DE по среднегодовой доходности: 7.49% против 13.45% соответственно.
WDNR.DE
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 34.71%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 7.49%
LOGS.DE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 34.48%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- 76.89%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDNR.DE и LOGS.DE
WDNR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LOGS.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WDNR.DE vs. LOGS.DE — Ранг доходности на риск
WDNR.DE
LOGS.DE
Сравнение WDNR.DE c LOGS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDNR.DE | LOGS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 3.79 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 4.07 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.67 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.89 | 12.56 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.68 | 57.26 | -25.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDNR.DE | LOGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.79 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WDNR.DE и LOGS.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNR.DE и LOGS.DE
Ни WDNR.DE, ни LOGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDNR.DE и LOGS.DE
Максимальная просадка WDNR.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки LOGS.DE в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNR.DE и LOGS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDNR.DE | LOGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -56.42% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -13.51% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -21.16% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.84% | -56.42% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.30% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -15.34% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.52% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDNR.DE и LOGS.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что WDNR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDNR.DE | LOGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.38% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.30% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 20.19% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 21.69% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 24.12% | +2.95% |