PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с RENW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while RENW.DE tracks the Solactive Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDE.DE returned 21.32%/yr vs 9.15%/yr for RENW.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for RENW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 43.00%.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

RENW.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
4.00%
С начала года
43.00%
6 месяцев
41.28%
1 год
80.41%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и RENW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%10.41%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		43.00%35.27%-9.64%-11.30%-3.32%1.09%18.53%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and RENW.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between ZPDE.DE and RENW.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с SMOGRENW.DE с WRNW.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DERENW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.49

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.36

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

9.22

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

34.50

-26.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа RENW.DE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DERENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.49

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и RENW.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки RENW.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и RENW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-43.93%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.63%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-35.00%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-42.30%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.64%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-17.33%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.31%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и RENW.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.53%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

8.24%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

16.85%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

22.80%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

22.02%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

22.48%

+6.41%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и RENW.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RENW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и RENW.DE

Ни ZPDE.DE, ни RENW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and RENW.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for RENW.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while RENW.DE tracks Solactive Clean Energy. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.49% for RENW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и RENW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор