PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDE.DE returned 14.16%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%40.05%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and G1CD.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between ZPDE.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.90

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.70

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.85

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

27.83

-19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.90

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-64.00%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-10.60%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-52.73%

+25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-16.50%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-35.01%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.00%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и G1CD.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.53%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

8.16%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

14.33%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

21.33%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

25.12%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

25.12%

+3.77%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и G1CD.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и G1CD.DE

ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор