Сравнение ZPA5.DE с QDVD.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both ESG funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index while QDVD.DE tracks the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 21.36% vs 29.39% for QDVD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и QDVD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 16.39%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVD.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и QDVD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 8.84% | 2.76% | 34.10% | 4.52% |
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 16.39% | 4.15% | 21.92% | 5.64% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and QDVD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between ZPA5.DE and QDVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
QDVD.DE
Сравнение ZPA5.DE c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPA5.DE | QDVD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 6.06 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 21.08 | -19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и QDVD.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки QDVD.DE в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и QDVD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -32.55% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -4.83% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.14% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.65% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 1.39% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и QDVD.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.87% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 7.76% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 11.23% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 13.87% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.80% | +5.09% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и QDVD.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и QDVD.DE
ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 1.49% | 1.72% | 1.88% | 2.04% | 2.34% | 1.99% | 2.72% | 2.37% | 2.43% | 2.28% | 2.19% | 2.44% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPA5.DE and QDVD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.
ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.35% for QDVD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и QDVD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор