Сравнение ZPA5.DE с EFRW.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both S&P 500 funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ while EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 20.41% vs 17.03% for EFRW.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for EFRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и EFRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, а EFRW.DE немного ниже – 8.09%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и EFRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 8.46% | 11.10% |
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and EFRW.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between ZPA5.DE and EFRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
EFRW.DE
Сравнение ZPA5.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPA5.DE | EFRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 8.32 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPA5.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и EFRW.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и EFRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -7.12% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -7.12% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.35% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.03% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и EFRW.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.64% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.67% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.91% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 11.32% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 11.32% | +4.61% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и EFRW.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFRW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и EFRW.DE
Ни ZPA5.DE, ни EFRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPA5.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for EFRW.DE.
ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.17% for EFRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и EFRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор