PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both S&P 500 funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ while AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%34.10%25.83%-18.14%32.78%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and AW1C.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between ZPA5.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.56

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.34

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.33

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

4.43

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1C.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.92

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, примерно равная максимальной просадке AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-22.40%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-16.86%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-22.40%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-22.40%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.12%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.82%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

8.90%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.81%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.14%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

25.24%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

18.35%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.11%

-2.18%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и AW1C.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и AW1C.DE

Ни ZPA5.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPA5.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор