PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

ZOCT и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и PSMR

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с ZMARZOCT с FMAR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий ZOCT и PSMR

ZOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

ZOCT vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.35

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.04

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.67

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

11.05

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.35

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.94

+0.51

Корреляция

Корреляция между ZOCT и PSMR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и PSMR

Ни ZOCT, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и PSMR

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-11.78%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-7.10%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.07%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.72%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.07%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и PSMR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.24%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.24%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

8.76%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

8.52%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

8.52%

-5.38%