PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с PDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с PDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC).

ZOCT и PDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и PDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и PDEC

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PDEC с доходностью -1.52%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR

Сравнение комиссий ZOCT и PDEC

И ZOCT, и PDEC имеют комиссию равную 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Доходность на риск

ZOCT vs. PDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c PDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTPDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.29

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.94

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.97

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

10.20

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. PDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PDEC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и PDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTPDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.29

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.72

+0.72

Корреляция

Корреляция между ZOCT и PDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и PDEC

Ни ZOCT, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и PDEC

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и PDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTPDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-19.31%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-6.93%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.54%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.07%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.34%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и PDEC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTPDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.24%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

5.40%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

10.40%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

8.87%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

11.07%

-7.93%