PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

ZOCT и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и PBFR

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий ZOCT и PBFR

ZOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

ZOCT vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.37

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.04

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.84

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

10.85

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.23

+0.22

Корреляция

Корреляция между ZOCT и PBFR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и PBFR

ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и PBFR

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-8.50%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-6.15%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.17%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.68%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.04%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.46%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

3.48%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

8.18%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

7.13%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

7.13%

-3.99%