PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с KAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

ZOCT и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и KAUG

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.32%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT

Сравнение комиссий ZOCT и KAUG

И ZOCT, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

ZOCT vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.03

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.55

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.42

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

7.27

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.03

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.50

+0.94

Корреляция

Корреляция между ZOCT и KAUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и KAUG

Ни ZOCT, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и KAUG

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-15.66%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-8.38%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.97%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-3.12%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.63%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и KAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.66%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

6.25%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

11.73%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

11.67%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

11.67%

-8.53%