PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

ZOCT и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и BUFP

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий ZOCT и BUFP

ZOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

ZOCT vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.25

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.89

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.73

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

9.93

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.25

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.05

+0.39

Корреляция

Корреляция между ZOCT и BUFP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и BUFP

ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и BUFP

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-11.98%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-8.16%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.05%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.08%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.42%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.45%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

5.01%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

11.12%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

9.78%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

9.78%

-6.64%