PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с BOUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

ZOCT и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и BOUT

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		9.59%-6.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.03%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий ZOCT и BOUT

ZOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

ZOCT vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.46

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.74

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.10

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

0.73

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

2.03

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.46

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.31

+1.14

Корреляция

Корреляция между ZOCT и BOUT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и BOUT

ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и BOUT

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-36.75%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-13.73%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.33%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-12.55%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.96%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

7.26%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

17.22%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

21.77%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

19.54%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

22.96%

-19.82%