PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 16.41%/yr for ZSP-U.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ZSP-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZNQ.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у ZSP-U.TO с доходностью 12.54%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.54%
6 месяцев
10.32%
1 год
29.25%
3 года*
23.10%
5 лет*
16.41%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		12.54%11.48%34.63%22.72%-13.06%26.97%15.66%16.25%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and ZSP-U.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between ZNQ.TO and ZSP-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с TULV.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.53

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.43

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.33

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

12.82

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.20

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-27.34%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.83%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-18.89%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-22.19%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.51%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.29%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и ZSP-U.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.97%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

11.62%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

14.95%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.04%

+6.29%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и ZSP-U.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZNQ.TO and ZSP-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZSP-U.TO is S&P 500. ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.09% for ZSP-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор