PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с QTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both Nasdaq-100 funds - ZNQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QTR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZNQ.TO returned 29.53%/yr vs 24.09%/yr for QTR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZNQ.TO торгуется в CAD, в то время как QTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью 18.67%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

QTR

1 день
-0.40%
1 месяц
10.92%
С начала года
18.67%
6 месяцев
14.97%
1 год
35.01%
3 года*
24.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%6.71%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		18.67%9.27%31.89%42.32%-24.95%3.80%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and QTR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between ZNQ.TO and QTR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и QTR

Секторы
ZNQ.TO
QTR

Технологии

54.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
QTR
53.8%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
QTR
15.8%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
QTR
12.2%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
QTR
7.7%

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
QTR
4.2%

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
QTR
2.8%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
QTR
1.4%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
QTR
1.1%

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
QTR
0.6%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
QTR
0.2%

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
QTR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.55

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.39

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.79

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

8.02

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.85

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и QTR

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки QTR в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-27.11%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.62%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-20.19%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.40%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.81%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и QTR

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеют волатильность 4.49% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.41%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.37%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.81%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

16.95%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.95%

+5.38%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и QTR

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и QTR

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QTR в 16.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZNQ.TO and QTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.60% for QTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор