Сравнение ZMUN с ZHOG
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - ZMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index, while ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments. ZMUN is passively managed, while ZHOG is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и ZHOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.83%.
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.83% | 1.11% |
Correlation
The correlation between ZMUN and ZHOG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
ZMUN
ZHOG
Сравнение ZMUN c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMUN | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.54 | 1.62 | +4.91 |
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и ZHOG
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и ZHOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -3.66% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.70% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и ZHOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.59% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.01% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.01% | -3.47% |
Сравнение комиссий ZMUN и ZHOG
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и ZHOG
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ZHOG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and ZHOG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.28% for ZMUN.
ZMUN is categorized as Municipal Bonds, while ZHOG is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.43% for ZHOG.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и ZHOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор