Сравнение ZMUN с CATF
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while CATF is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у CATF с доходностью 1.92%.
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 1.60% |
Correlation
The correlation between ZMUN and CATF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. CATF — Ранг доходности на риск
ZMUN
CATF
Сравнение ZMUN c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMUN | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.46 | 0.79 | +5.67 |
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и CATF
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -4.83% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.58% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.27% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.14% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.33% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.33% | -3.79% |
Сравнение комиссий ZMUN и CATF
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CATF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и CATF
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CATF в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and CATF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and American Century. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор