Сравнение ZMUN с CALI
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds - ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 1.10%.
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.10% | 0.57% |
Correlation
The correlation between ZMUN and CALI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. CALI — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение ZMUN c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и CALI
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.78% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 0.71% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 1.09% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 1.09% | -0.55% |
Сравнение комиссий ZMUN и CALI
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и CALI
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CALI в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and CALI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
ZMUN has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.54% for CALI.
ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор