PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZMT.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZMT.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 16.02% против 17.28% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и ZQQ.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZMT.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.97

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.53

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.73

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

6.02

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.97

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и ZQQ.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-36.39%

-44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-12.86%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-36.39%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-36.39%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-8.79%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-5.41%

-38.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

3.69%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и ZQQ.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

6.69%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

12.68%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

22.22%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

22.58%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

22.36%

+10.87%