PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с UBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с UBIL-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 4.52%/yr for UBIL-U.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for UBIL-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и UBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMMK.TO торгуется в CAD, в то время как UBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у UBIL-U.TO с доходностью 2.47%.

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBIL-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.47%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.57%
3 года*
4.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и UBIL-U.TO

2026 (YTD)202520242023
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%3.53%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.47%-1.73%12.65%1.78%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and UBIL-U.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. UBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c UBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOUBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.68
1.01

+8.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.12
1.40

+22.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.48

1.18

+4.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

83.57

1.17

+82.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

380.38

3.01

+377.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. UBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.68, что выше коэффициента Шарпа UBIL-U.TO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и UBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOUBIL-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68

1.01

+8.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.31

0.89

+9.42

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и UBIL-U.TO

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки UBIL-U.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и UBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOUBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-5.51%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.91%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-5.51%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.73%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.52%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и UBIL-U.TO

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOUBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.84%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.43%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

4.57%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

5.27%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

5.27%

-4.93%

Сравнение комиссий ZMMK.TO и UBIL-U.TO

ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии UBIL-U.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и UBIL-U.TO

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности UBIL-U.TO в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and UBIL-U.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for ZMMK.TO.

ZMMK.TO is categorized as Money Market, while UBIL-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.12% for UBIL-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и UBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор