Сравнение ZMI.TO с ZST.TO
ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZMI.TO returned 6.85%/yr vs 2.38%/yr for ZST.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZMI.TO charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции ZMI.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 6.85% против 2.38% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.85%
ZST.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 9.27% | 8.04% | 13.60% | 9.17% | -5.76% | 11.38% | 2.54% | 13.52% | -2.39% | 4.98% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.16% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 1.77% | 2.39% | 1.99% | 1.47% |
Correlation
The correlation between ZMI.TO and ZST.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
ZST.TO
Сравнение ZMI.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMI.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.85 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.72 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 4.62 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и ZST.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMI.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -3.60% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -1.01% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.80% | -1.01% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -1.01% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.64% | -1.06% | -25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.58% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.37% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и ZST.TO
BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 0.08% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 1.05% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 1.08% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 0.72% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 0.71% | +8.16% |
Сравнение комиссий ZMI.TO и ZST.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ZST.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 3.99% | 4.67% | 4.82% | 5.09% | 4.63% | 3.82% | 4.34% | 4.37% | 4.72% | 4.18% | 4.01% | 4.01% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZMI.TO and ZST.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for ZMI.TO.
ZMI.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for ZMI.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMI.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор