Сравнение ZMI.TO с ZGD.TO
ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. ZMI.TO is actively managed, while ZGD.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZMI.TO returned 6.61%/yr vs 18.24%/yr for ZGD.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZMI.TO charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и ZGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у ZGD.TO с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции ZMI.TO уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: 6.61% против 18.24% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 6.61%
ZGD.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 84.61%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 9.38% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -2.52% | 4.84% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 7.53% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -0.73% |
Correlation
The correlation between ZMI.TO and ZGD.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, ZMI.TO and ZGD.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZMI.TO и ZGD.TO
Секторы
ZMI.TO
ZGD.TO
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Технологии
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Энергетика
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Здравоохранение
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Коммуникационные услуги
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Промышленность
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Коммунальные услуги
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Сырьевые материалы
ZMI.TO
ZGD.TO
Недвижимость
ZMI.TO
ZGD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
ZGD.TO
Сравнение ZMI.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.82 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 7.62 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.29 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и ZGD.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMI.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -60.12% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -30.15% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.81% | -30.15% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -42.75% | +30.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | -51.72% | +25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.82% | +21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -28.33% | +26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 11.15% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и ZGD.TO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 2.26%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 15.73% | -13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 36.41% | -30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 45.12% | -38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 36.41% | -28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 37.35% | -28.48% |
Сравнение комиссий ZMI.TO и ZGD.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZGD.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ZGD.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 3.92% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
ZMI.TO and ZGD.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.
ZMI.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGD.TO is Gold. Their fees differ too: 0.18% for ZMI.TO and 0.60% for ZGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMI.TO и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор