PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZMI.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-2.52%4.84%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ZMI.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 14.72% соответственно.

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и ZEB.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZEB.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

4.06

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

5.16

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.79

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

6.41

-5.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

24.68

-20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

4.06

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и ZEB.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-39.69%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.44%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-25.97%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

-39.69%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.62%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.70%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.19%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.01%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.93%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

10.04%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

13.39%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

13.25%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

16.83%

-8.00%