Сравнение ZMI.TO с ZCB.TO
ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) and ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO, while ZCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index. ZMI.TO is actively managed, while ZCB.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZMI.TO returned 7.84%/yr vs 2.14%/yr for ZCB.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZMI.TO charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for ZCB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и ZCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у ZCB.TO с доходностью 1.97%.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.85%
ZCB.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 9.27% | 8.04% | 13.60% | 9.17% | -5.76% | 11.38% | 2.54% | 13.52% | -2.25% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 1.97% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 8.03% | 0.90% |
Correlation
The correlation between ZMI.TO and ZCB.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.23 |
Over the past year, ZMI.TO and ZCB.TO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZMI.TO и ZCB.TO
Секторы
ZMI.TO
ZCB.TO
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Финансовые услуги
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Технологии
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Энергетика
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Здравоохранение
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Промышленность
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Коммунальные услуги
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Сырьевые материалы
ZMI.TO
ZCB.TO
-
Недвижимость
ZMI.TO
ZCB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. ZCB.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
ZCB.TO
Сравнение ZMI.TO c ZCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMI.TO | ZCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.83 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 5.41 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и ZCB.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки ZCB.TO в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMI.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -15.70% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -2.55% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.80% | -3.27% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -14.20% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.08% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.69% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.86% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и ZCB.TO
BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.28% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 2.91% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 3.73% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 5.20% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 5.42% | +3.45% |
Сравнение комиссий ZMI.TO и ZCB.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZCB.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью ZCB.TO в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 3.99% | 4.67% | 4.82% | 5.09% | 4.63% | 3.82% | 4.34% | 4.37% | 4.72% | 4.18% | 4.01% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZMI.TO and ZCB.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for ZMI.TO.
ZMI.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZCB.TO is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.18% for ZMI.TO and 0.17% for ZCB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMI.TO и ZCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор