PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).

ZMI.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%4.72%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.48%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

XCNS.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.55%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-B

Сравнение комиссий ZMI.TO и XCNS.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XCNS.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOXCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.55

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.57

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.75

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNS.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и XCNS.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XCNS.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и XCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-16.96%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-5.60%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-16.09%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.81%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.56%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и XCNS.TO

Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.01%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.36%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.06%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

7.54%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

6.72%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

7.57%

+1.26%