Сравнение ZMI.TO с TCON.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO).
ZMI.TO и TCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и TCON.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и TCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 4.93% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у TCON.TO с доходностью 0.57%.
ZMI.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и TCON.TO
Доходность на риск
ZMI.TO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
TCON.TO
Сравнение ZMI.TO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | TCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.89 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 7.10 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и TCON.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и TCON.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TCON.TO в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и TCON.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и TCON.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -16.43% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -5.23% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -16.43% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.99% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.83% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.39% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и TCON.TO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.57% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 5.05% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 7.34% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.74% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 7.57% | +1.26% |