Сравнение ZMAR с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
ZMAR и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 6.20% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и ZMAY
И ZMAR, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZMAR vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
ZMAR
ZMAY
Сравнение ZMAR c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 3.96 | -2.10 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и ZMAY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и ZMAY
Ни ZMAR, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и ZMAY
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -0.39% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.05% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.50% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.50% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.50% | +1.71% |