PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLU.TO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLU.TO с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. ZLU.TO is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 10 years, ZLU.TO returned 9.66%/yr vs 14.18%/yr for VIG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности ZLU.TO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLU.TO торгуется в CAD, в то время как VIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции ZLU.TO уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.18% соответственно.

ZLU.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.43%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.11%
3 года*
11.15%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.66%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
5.54%
С начала года
9.52%
6 месяцев
7.37%
1 год
22.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLU.TO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		10.43%1.95%21.52%-3.36%7.85%20.62%1.98%20.39%8.31%4.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.52%8.93%27.04%11.99%-3.37%22.64%13.48%23.25%6.22%14.44%

Correlation

The correlation between ZLU.TO and VIG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

0.63

The correlation between ZLU.TO and VIG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZLU.TO и VIG

Секторы
ZLU.TO
VIG

Коммунальные услуги

20.5%
3.2%

Технологии

19.0%
26.2%

Здравоохранение

17.7%
16.5%

Потребительский защитный сектор

12.5%
10.1%

Финансовые услуги

11.4%
20.6%

Промышленность

6.4%
11.8%

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Сырьевые материалы

2.5%
3.5%

Энергетика

0.6%
3.5%

Коммунальные услуги

ZLU.TO
20.5%
VIG
3.2%

Технологии

ZLU.TO
19.0%
VIG
26.2%

Здравоохранение

ZLU.TO
17.7%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

ZLU.TO
12.5%
VIG
10.1%

Финансовые услуги

ZLU.TO
11.4%
VIG
20.6%

Промышленность

ZLU.TO
6.4%
VIG
11.8%

Недвижимость

ZLU.TO
3.3%
VIG

-

Потребительский циклический сектор

ZLU.TO
3.2%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

ZLU.TO
2.9%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

ZLU.TO
2.5%
VIG
3.5%

Энергетика

ZLU.TO
0.6%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с SPLV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

ZLU.TO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLU.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLU.TOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.21

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.16

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.22

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

12.09

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLU.TO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLU.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLU.TO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLU.TOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.21

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.11

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ZLU.TO и VIG

Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, примерно равная максимальной просадке VIG в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLU.TOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-25.31%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.94%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.17%

-15.28%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.40%

-18.08%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-25.31%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.57%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.85%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLU.TO и VIG

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLU.TOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.98%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.80%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.12%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

12.53%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

14.63%

-0.72%

Сравнение комиссий ZLU.TO и VIG

ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLU.TO и VIG

Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.72%1.89%1.89%2.29%1.87%1.69%1.75%1.51%1.81%1.91%2.26%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ZLU.TO and VIG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.

ZLU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор