PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZLI.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%3.35%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%

ZMMK.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZMMK.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

10.17

-9.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

25.94

-25.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

6.05

-4.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

86.98

-86.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

406.21

-403.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

10.17

-9.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

10.37

-9.87

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и ZMMK.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-0.16%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-0.03%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

0.00%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

0.00%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.01%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZMMK.TO

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.08%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

0.20%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

0.26%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

0.34%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

0.34%

+12.05%