Сравнение ZLH.TO с ZEQL.TO
ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds from BMO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ZLH.TO charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLH.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZLH.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 7.35%
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLH.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | -0.33% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 10.29% |
Correlation
The correlation between ZLH.TO and ZEQL.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLH.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
ZLH.TO
ZEQL.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZLH.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLH.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLH.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка ZLH.TO за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLH.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLH.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -6.12% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.59% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.67% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLH.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLH.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 13.55% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.55% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.55% | +0.29% |
Сравнение комиссий ZLH.TO и ZEQL.TO
ZLH.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLH.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность ZLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 1.74% | 1.92% | 2.25% | 2.45% | 2.12% | 1.84% | 1.95% | 1.55% | 2.00% | 1.93% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ZLH.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZLH.TO.
Their fees differ too: 0.30% for ZLH.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLH.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор